Het vereist eigen vermogen als startpunt voor balansrisicomanagement

Matthias Pezij en Wichert Hoekert, Towers Watson Rubriek: Balansmanagement
Geplaatst op 14-11-2012
Sinds de invoering van het Financieel Toetsingskader in 2007 worden pensioenfondsen geacht de omvang van het Vereist Eigen Vermogen (VEV) vast te stellen op basis van een daartoe opgesteld standaardmodel. Dat standaardmodel geeft invulling aan de wettelijke verplichting om een VEV vast te stellen waarbij de theoretische kans dat binnen een jaar een dekkingstekort ontstaat gelijk is aan 2,5%. De invoering van dit model heeft er ontegenzeggelijk toe geleid dat het risicobesef is toegenomen.

Dit artikel is ouder dan 3 maanden, deze kunt u pas bekijken na het aanmelden voor mijnPBM.
Vul onderstaand uw inloggegevens in of klik op deze link om een account aan te maken..

Inloggen:







Account aanmaken / Wachtwoord vergeten?